TPBank ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងហានិភ័យយោងទៅតាម Basel III

TPBank បានចាប់ផ្តើមគម្រោងគណនាដើមទុនដោយប្រើវិធីសាស្ត្រវាយតម្លៃផ្ទៃក្នុង Basel III ដោយបង្កើនហានិភ័យ និងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនដល់កម្រិតថ្មីមួយនៅថ្ងៃទី 31 ខែឧសភា។

ធនាគារទើបតែបានរៀបចំពិធីសម្ពោធសម្រាប់គម្រោងគណនាមូលធន Basel III ដោយផ្អែកលើវិធីសាស្ត្រវាយតម្លៃផ្ទៃក្នុង រួមមានទាំងមូលដ្ឋាន និងកម្រិតខ្ពស់ (FIRB & AIRB)។ ចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះមានតំណាងធនាគាររដ្ឋ នាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាពនៃប្រព័ន្ធគ្រឹះស្ថានឥណទាន និងតំណាងក្រុមហ៊ុន KPMG Company Limited - ដៃគូអនុវត្តគម្រោង។

ការអនុវត្ត IRB មិនត្រឹមតែជួយធនាគារបង្កើនប្រសិទ្ធភាពចំណាយដើមទុនប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងរួមចំណែកដល់ការកែលម្អសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងនៅពេលអនុវត្តលទ្ធផល IRB ទៅនឹងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម។ កម្មវិធីមួយក្នុងចំណោមកម្មវិធីលេចធ្លោបំផុតរបស់ IRB គឺនៅក្នុងសកម្មភាពគ្រប់គ្រងឥណទានដូចជា៖ ការកំណត់ដែនកំណត់ តម្លៃប្រាក់កម្ចី និងការវាស់វែងប្រសិទ្ធភាព។ ស្របគ្នានោះ វាគឺជាការគ្រប់គ្រងផលប័ត្រសកម្មដោយយោងទៅតាមកម្រិតហានិភ័យ ប្រាក់ចំណេញដែលបានកែតម្រូវដោយហានិភ័យ និងចំណង់អាហាររបស់ធនាគារសម្រាប់ផលប័ត្រហានិភ័យជាក់លាក់នីមួយៗ ដោយហេតុនេះរួមចំណែកដល់ការសម្រេចចិត្តលើការបែងចែកមូលធន និងការធ្វើផែនការ/យុទ្ធសាស្រ្តដើមទុនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ បន្ថែមពីលើកម្មវិធីទាំងនេះ ធនាគារ TPBank នឹងបន្តស្រាវជ្រាវ និងអនុវត្តលទ្ធផល IRB ក្នុងការអនុវត្តគម្រោងនាពេលខាងមុខ ដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការលើកកម្ពស់បន្ថែមទៀតនូវសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងហានិភ័យរបស់ធនាគារ។

នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះ លោក Le Trung Kien អនុប្រធាននាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាពនៃប្រព័ន្ធស្ថាប័នឥណទាន បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការតម្រង់ទិស និងគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់ធនាគារ TPBank ក្នុងការអនុវត្តគម្រោង Basel III។

យោងតាមលោក Kien ការអនុវត្តស្តង់ដារក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ស្ថាប័នឥណទាន បន្ថែមពីលើការអភិវឌ្ឍន៍ខ្នាត បច្ចេកវិទ្យាគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការថែរក្សា និងធានាសុវត្ថិភាពនៃប្រព័ន្ធធនាគារ។ គម្រោងនេះជាមួយនឹងកាលវិភាគបញ្ចប់រយៈពេលខ្លីដូចដែលបានស្នើឡើងនឹងក្លាយជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំមួយសម្រាប់ TPBank ប៉ុន្តែនៅពេលដែលទទួលបានជោគជ័យ វានឹងបង្កើតជំហានថ្មីឆ្ពោះទៅមុខក្នុងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ បង្កើនតម្លៃស្នូលរយៈពេលវែង។

លោក Le Trung Kien - អនុប្រធាននាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាពនៃប្រព័ន្ធស្ថាប័នឥណទានបានថ្លែងនៅក្នុងពិធីនេះ។ រូបថត៖ TPBank — លោក Le Trung Kien - អនុប្រធាននាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាពនៃប្រព័ន្ធស្ថាប័នឥណទានបានថ្លែងនៅក្នុងពិធីនេះ។ រូបថត៖ *TPBank*

Basel សំដៅលើសន្ធិសញ្ញាត្រួតពិនិត្យធនាគារដែលចេញដោយគណៈកម្មាធិការ Basel ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យធនាគារក្នុងគោលបំណងពង្រឹងស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុតាមរយៈការកែលម្អគុណភាពនៃការត្រួតពិនិត្យធនាគារនៅទូទាំងពិភពលោក។ ជាពិសេស កិច្ចព្រមព្រៀង Basel III បានកំណត់នូវតម្រូវការសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងដើមទុន និងសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល។ ស្ដង់ដារកាន់តែខ្ពស់ តម្រូវការដើមទុនកាន់តែតឹងរ៉ឹង រួមជាមួយនឹងការអនុវត្តចាំបាច់នៃសតិបណ្ដោះអាសន្នធំជាងមុន ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យប្រតិបត្តិការ។ នៅក្រោមវិធីសាស្រ្តស្តង់ដារពីមុន (SA) ទ្រព្យសកម្មរបស់ធនាគារត្រូវបានចាត់តាំងទម្ងន់ហានិភ័យថេរ ដែលត្រូវបានបញ្ជាក់សម្រាប់ក្រុមទ្រព្យសកម្មនីមួយៗ ដោយផ្អែកលើកម្រិតហានិភ័យដែលត្រូវគ្នា។ នេះបានជួយធនាគារធានានូវសមាមាត្រសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល អានុភាព និងទុនបំរុងគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីសម្របខ្លួនទៅនឹងការប្រែប្រួលទីផ្សារ និងទប់ទល់នឹង វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច ។

អ្នកតំណាងរបស់ TPBank បាននិយាយថា "ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ លទ្ធភាពនៃការមានទុនបម្រុងច្រើនជាងការចាំបាច់ គឺជាចំណុចល្អបំផុតនៃវិធីសាស្ត្រនេះ ព្រោះវាប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ដល់ប្រាក់ចំណេញ និងប្រាក់ចំណេញរបស់ធនាគារ" ។

ទន្ទឹមនឹងនេះ IRB អនុញ្ញាតឱ្យធនាគារប្រើប្រាស់គំរូ និងការអនុវត្តការគ្រប់គ្រងហានិភ័យផ្ទៃក្នុងរបស់ពួកគេ ដើម្បីវាយតម្លៃដោយខ្លួនឯងនូវសមាសធាតុហានិភ័យ និងកម្រិតហានិភ័យនៃផលប័ត្រទ្រព្យសកម្មរបស់ពួកគេ ដោយហេតុនេះការគណនាតម្រូវការដើមទុនបានត្រឹមត្រូវជាងភាគរយហានិភ័យសាមញ្ញដែលកំណត់ដោយ SA ។ ជំនួសឱ្យការអនុវត្តទម្ងន់ហានិភ័យដ៏តឹងរឹងដូចវិធីសាស្រ្តចាស់ ការប៉ាន់ប្រមាណប៉ារ៉ាម៉ែត្រហានិភ័យតាមរយៈគំរូជាក់លាក់ជួយវាស់ស្ទង់ហានិភ័យកាន់តែត្រឹមត្រូវ ដោយឆ្លុះបញ្ចាំងពីកម្រិតហានិភ័យរបស់អតិថិជន/ប្រាក់កម្ចីនីមួយៗកាន់តែជិតស្និទ្ធ និងផ្តល់ឱកាសសន្សំដើមទុន ប្រសិនបើធនាគារមានផលប័ត្រឥណទានល្អ។

តំណាងធនាគារ TPBank និងភ្ញៀវ និងដៃគូក្នុងពិធីសម្ពោធគម្រោង — តំណាង TPBank និងភ្ញៀវ និងដៃគូក្នុងពិធីសម្ពោធគម្រោងគណនាមូលធន Basel III របស់ TPBank ។ រូបថត៖ *TPBank*

នៅក្នុងខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2021 TPBank បានប្រកាសពីការបញ្ចប់នូវតម្រូវការ Basel III និង IFRS 9 ទាំងអស់ ហើយបានអនុវត្តយ៉ាងទូលំទូលាយចាប់ពីត្រីមាសទី 4 ។ នៅពេលនោះ TPBank គឺជាធនាគារវៀតណាមដំបូងគេដែលត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដោយឯករាជ្យ និងទទួលស្គាល់ដោយភាគីទីបី KPMG Vietnam Co., Ltd. ក្នុងឆ្នាំ 2022 នៅពេលដែលធនាគារជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនៅតែអនុវត្ត Basel II នោះ TPBank បានបញ្ចប់ការអនុវត្តកំណែទម្រង់ Basel III និង Basel III យោងតាម SA ។ នៅខែឧសភាឆ្នាំនេះ ធនាគារបានបន្តអនុវត្តគម្រោងគណនាមូលធន Basel III ដោយផ្អែកលើវិធីសាស្ត្រវាយតម្លៃផ្ទៃក្នុង (FIRB & AIRB)។

ដើម្បីអនុវត្តការគណនា IRB ធនាគារត្រូវតែបំពេញតាមគុណភាពទិន្នន័យ និងតម្រូវការអភិបាលកិច្ចគំរូ។ ទិន្នន័យដែលប្រើដើម្បីបង្កើតគំរូ IRB ត្រូវតែធានាបាននូវភាពពេញលេញ សុចរិតភាព និងភាពពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរយៈពេលអប្បបរមា 5-7 ឆ្នាំ ដូច្នេះធនាគារត្រូវវិនិយោគធនធានដើម្បីប្រមូលទិន្នន័យ បង្កើត និងគ្រប់គ្រង datamarts ជាមួយនឹងបរិមាណទិន្នន័យដ៏ធំ។ ជាមួយគ្នានេះ គំរូមួយចំនួនធំដែលត្រូវសាងសង់ ត្រួតពិនិត្យ និងសាកល្បងក៏ទាមទារឱ្យធនាគារមានក្របខ័ណ្ឌអភិបាលកិច្ចគំរូដ៏រឹងមាំជាមួយនឹងក្រុមបុគ្គលិកដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់។

ការប្រមូលទិន្នន័យ និងការសាងសង់គំរូសម្រាប់វាយតម្លៃការបាត់បង់ឥណទានដែលរំពឹងទុកដោយយោងតាម IFRS-9 ដែលពីមុនបានធ្វើសវនកម្មដោយភាគីទីបីឯករាជ្យ - Ernst & Young Malaysia - បានបង្ហាញថាគំរូបរិមាណនៅក្នុងប្រព័ន្ធរង្វាស់ខាងក្នុងមានគុណភាពល្អ បង្កើតមូលដ្ឋានគ្រឹះអំណោយផលសម្រាប់ TPBank ដើម្បីបន្តការស្រាវជ្រាវ អនុវត្ត សាងសង់ និងកែតម្រូវ PD, LGD, EAD model - Basel យោងទៅតាមគំរូ លើសពីនេះ ធនាគារនេះបានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់នូវបច្ចេកវិទ្យាទំនើបៗដូចជា AI algorithms, machine learning... ដើម្បីគាំទ្រដល់ការងារសាងសង់ និងគ្រប់គ្រងម៉ូដែល។

យោងតាមតំណាងធនាគារ ដើម្បីធ្វើដូច្នេះបាន ធនាគារត្រូវលះបង់ប្រាក់ចំណេញរយៈពេលខ្លី ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៃការចំណាយលើការវិនិយោគធំ ជាពិសេសការវិនិយោគលើប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យា ដំណើរការទិន្នន័យ ការអនុវត្តក្បួនដោះស្រាយកម្រិតខ្ពស់ ព្រមទាំងការចំណាយលើការជ្រើសរើស បណ្តុះបណ្តាល និងថែទាំបុគ្គលិកដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់ធនាគារ។

លោក Nguyen Hung អគ្គនាយកធនាគារ TPBank មានប្រសាសន៍ថា "ទិសដៅអភិវឌ្ឍន៍របស់ TPBank គឺដើម្បីក្លាយជាធនាគារឈានមុខគេមួយក្នុងការអនុលោមតាម និងអនុវត្តស្តង់ដារគ្រប់គ្រងហានិភ័យអន្តរជាតិក្នុងប្រតិបត្តិការជាក់ស្តែង។

យោងតាមតំណាងធនាគារ ការអនុវត្តស្តង់ដារអន្តរជាតិកម្រិតខ្ពស់ទាំងនេះតម្រូវឱ្យមានការខិតខំប្រឹងប្រែង ការចំណាយ និងការកំណត់ដោយខ្លួនឯងនូវសកម្មភាពរបស់បុគ្គលម្នាក់ ស្របតាមតម្រូវការដ៏តឹងរឹងនៃស្តង់ដារ។

អាន ញៀន

ប្រភពតំណ