순환 14 - 자본 안전 기준 개선

순환 14 - 지속 가능한 자본 전략을 갖춘 은행의 경쟁 우위

최근 국가은행의 Circular 14가 공식 발효되어 Circular 41을 대체하게 되었으며, 이는 은행 시스템의 자본 안전 기준을 한 단계 더 높일 것으로 예상됩니다. 이 Circular의 주요 내용은 자본안전비율(CAR)에 관한 것입니다. CAR은 은행의 자기자본/위험가중자산 비율입니다. 이는 신용기관에 예상치 못한 위험 발생을 방지하기 위한 안전한 자본 완충 장치로 이해될 수 있습니다. 이전 Circular 41의 규정에 따르면, 은행이 달성해야 하는 최소 CAR 비율은 8%입니다.

그러나 Circular 14의 규정에 따르면, 이 완충자본은 2030년까지 10.5%로 상당히 두꺼워져야 합니다. 새로운 Circular에 따르면, 완충자본의 각 구성 요소 또한 각기 다른 최소 비율을 준수해야 합니다. 간단히 말해, 이는 은행에 대한 정기적인 시험과 같습니다. 이전에는 CAR이라는 단일 시험만 통과하면 되었지만, 이제는 여러 다른 구성 요소 시험을 추가로 통과해야 합니다.

자본 규모뿐만 아니라 자본의 질 또한 특정 분야, 특히 상업용 부동산에 상응하는 위험 계수 규제를 통해 개선되어야 합니다. 따라서 Circular 14는 지속 가능한 자산 성장 전략을 추구하는 은행에 더 큰 경쟁 우위를 제공할 수 있습니다.

일부 은행은 회람 14호를 조기에 적용하기 위해 적극적으로 등록했습니다. 그러나 중앙은행이 정한 일반적인 수준 대신 고객 기반에 가장 가까운 위험 계수를 적용하려면 은행은 5~7년간 지속되는 자체 데이터웨어하우스를 구축하고, 동시에 중앙은행(SBV)에 보고할 내부 모델을 구축해야 합니다.

통 트란 히에우(Tong Tran Hieu) Vietcombank 통합 위험 관리 부서장은 "통보 14호의 주요 내용 중 하나는 중앙은행이 상업은행이 내부 모델을 사용하여 고객 채무 불이행 확률, 채무 불이행 시 고객 손실, 채무 불이행 시 고객 미지급 채무에 대한 매개변수를 추정하도록 허용한다는 것입니다. 이를 통해 은행이 신용 포트폴리오에 더 가까운 위험 계수를 추정하는 데 도움이 됩니다."라고 말했습니다.

MBS 주식 분석부장 응우옌 티엔 융 씨는 "새로운 규제의 적용은 일부 중소 규모 은행에 일정 수준의 압력을 가할 수 있습니다. 반대로, 자본 완충력이 두껍게 갖춰진 일부 국유 또는 민간 은행은 영향을 덜 받고 오히려 경쟁력이 더 높아질 수 있습니다."라고 말했습니다.

각 기간에 따라 중앙은행은 CAR 요건을 최대 2.5%까지 인상할 수 있습니다. 즉, CAR 요건은 10.5%가 아닌 최대 13%까지 인상될 수 있습니다. 이는 관리 기관의 신용 브레이크로 간주되어 필요한 경우 시장으로의 자본 유입을 지연시킵니다. 이와 함께 상업용 부동산과 같은 분야는 훨씬 더 높은 위험 계수를 적용받아 은행들이 전략을 변경해야 할 것입니다.

Techcombank 의 부사장인 Pham Quang Thang 씨는 "자산을 구축하고 합리적으로 배분해야 합니다. 자산 구조는 높은 효율성을 가져오면서도 안전해야 하며, 개발 전략, 고객 전략, 효과적이면서도 지속 가능한 자산 전략을 입증해야 합니다."라고 말했습니다.

14호 통지문의 가장 중요한 요점은 은행 시스템의 자본 및 신용 기준을 국제 기준에 더욱 가깝게 만들었다는 것으로 간주됩니다.

KBSV 거시경제 및 전략 책임자인 Tran Duc Anh 씨는 "가장 중요한 점은 순환 14호 발행을 통해 BASEL III 기준에 접근하고, 현재 연초부터 시행 중인 중앙은행의 신용 공간 부여 메커니즘 대신 순환 14호에 따라 계산된 CAR 계수와 여러 다른 계수를 상업은행에 신용 공간을 부여하는 기준으로 적용하는 미래를 내다볼 수 있다는 것입니다."라고 말했습니다.

장기적으로 이 회람은 은행 시스템의 회복력을 향상시키고, 국제 시장과 더욱 긴밀하게 통합하며, 거시경제적 안정성을 보장하는 데 기여하는 기반이 될 것입니다.

신용 확대가 대출 안전성을 보장하는 것과 연관되도록 신용 흐름을 조정합니다.

신용 확대는 대출 안전성을 보장해야 합니다.

베트남이 올해뿐만 아니라 향후에도 높은 GDP 성장 목표를 설정함에 따라, 은행 시스템의 자본 역량 강화는 그 어느 때보다 시급합니다. 하지만 더 중요한 것은 신용 확대가 대출 안정성 확보와 연계되도록 신용 흐름의 방향을 조정하는 것입니다.

회람 14호는 각 분야 그룹에 대한 위험 계수를 계산하는 다양한 방법을 제시합니다. 특히 부동산 대출의 경우, 위험 계수는 여러 가지 경우로 구분됩니다. 예를 들어, 사회주택을 구매하기 위해 대출받는 고객의 위험 계수는 20%에서 50%까지이고, 상업용 주택을 대출받는 경우 대출자의 부채 상환 방식에 따라 60%에서 150%까지입니다.

은행학부, 은행업학과 부학과장인 도티투하 박사는 "부동산의 고위험 계수는 두 번째 부동산을 매수하거나 상업 프로젝트를 매수하는 경우와 같이 투기 징후를 나타내거나, 신용 자본을 생산 부문으로 유도하여 더 많은 생산과 사업을 지원하기 위해 부동산 투기 징후를 나타냅니다."라고 말했습니다.

전문가들은 대출 위험군별로 안전 계수를 적용하는 방식이 시중은행들이 신용 공여 정책을 고려하도록 유도하고, 안전율 확보로 인한 자본 정체를 방지한다고 말합니다. 따라서 위험 계수가 낮은 우선순위 분야, 생산 및 사업에 대출을 제공할 경우, 은행은 자본 사용 효율성을 최적화할 수 있습니다.

베트남국립대학교 하노이 경제대학교 은행금융학부 레 홍 타이 박사는 "자본 안전 비율이 높으면 단위 기업과 산업 집단에 대출할 수 있는 신용 한도가 충분하지 않습니다. 은행은 대출 전략을 집중하여 어떤 산업 집단과 어떤 과목에 대출하는지에 집중해야 하며, 이전처럼 분산해서 대출할 수는 없습니다."라고 말했습니다.

자본 안전 규정을 준수하고 신용 흐름이 우선순위 분야로 올바른 방향으로 흐르도록 하는 은행은 종종 더 나은 신용등급을 받게 됩니다. 베트남 중앙은행은 또한 신용 성장이 신용 품질 및 안전성과 양립할 수 있도록 감독을 강화할 것이라고 밝혔습니다.

베트남 국가은행 통화정책국장 팜 치 꽝(Pham Chi Quang) 씨는 다음과 같이 말했습니다. "이 문서는 신용기관이 높은 신용 성장을 배분하고 확대하는 데 있어 주의를 기울이도록 지시하고 신용기관과 협력하도록 하고 있지만, 효율성과 신용 품질도 달성해야 합니다. 이러한 상황에서 베트남 국가은행은 향후 부실채권 발생을 방지하기 위해 잠재적 위험이 있는 분야에 대한 신용 배분에 특히 주의를 기울이도록 지속적으로 검토하고 신용기관에 지시할 것입니다."

특히, Circular 14에서는 은행이 충분한 자본 안전 비율을 유지할 때에만 배당금을 포함한 잔여 이익을 현금으로 분배할 수 있도록 허용합니다. 이는 은행이 주주와 이익을 공유하기 전에 자본 안전을 우선시하는 완전히 새로운 규정입니다.

자본 안전을 우선시하고 국제 표준에 더욱 근접하는 것이 14호 통지의 전반적인 정신입니다. 국가은행의 최신 정보에 따르면, 현재까지 14호 통지를 적극적으로 적용하기 위해 등록한 은행은 극소수에 불과합니다. 준비가 되지 않은 은행은 2030년 1월 1일부터 엄격한 규정을 준수해야 하기 전에 4년 동안 통지의 로드맵에 따라 자본을 늘리고 신용 구조를 조정해야 합니다.

출처: https://vtv.vn/thong-tu-14-nang-cao-chuan-muc-an-toan-von-100251007233711278.htm