TPBank បង្កើនសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងហានិភ័យដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុត យោងតាម ​​Basel III

នៅរសៀលថ្ងៃទី 31 ខែឧសភា ធនាគារ TPBank បានប្រារព្ធពិធីចាប់ផ្តើមនៃគម្រោងគណនាមូលធន Basel III ដោយផ្អែកលើវិធីសាស្ត្រវាយតម្លៃផ្ទៃក្នុង រួមមានទាំងមូលដ្ឋាន និងកម្រិតខ្ពស់ (FIRB & AIRB) ។

ឱកាសសន្សំដើមទុន ជំនះគុណវិបត្តិយ៉ាងតឹងរឹងនៃវិធីសាស្ត្រចាស់

កិច្ចព្រមព្រៀង Basel សំដៅលើសន្ធិសញ្ញាត្រួតពិនិត្យធនាគារដែលចេញដោយគណៈកម្មាធិការ Basel ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យធនាគារក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់ស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុតាមរយៈការកែលម្អគុណភាពនៃការត្រួតពិនិត្យធនាគារ នៅទូទាំងពិភពលោក ។

កិច្ចព្រមព្រៀង Basel III កំណត់នូវតម្រូវការស្នូលសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងដើមទុន និងសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល។ ស្ដង់ដារខ្ពស់ជាងនេះតម្រូវឱ្យមានតម្រូវការដើមទុនដ៏តឹងរ៉ឹងជាងមុន រួមជាមួយនឹងការអនុវត្តជាកាតព្វកិច្ចនៃសតិបណ្ដោះអាសន្នធំជាងមុន ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យប្រតិបត្តិការ។

នៅក្រោមវិធីសាស្រ្តស្ដង់ដារពីមុន (SA) ទ្រព្យសកម្មរបស់ធនាគារត្រូវបានកំណត់ទម្ងន់ហានិភ័យថេរ ដែលត្រូវបានបញ្ជាក់សម្រាប់ប្រភេទទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗគ្នា ដោយផ្អែកលើកម្រិតហានិភ័យរៀងៗខ្លួន។

នេះជួយធនាគារធានានូវសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល អានុភាព និងទុនបំរុងគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីសម្របខ្លួនទៅនឹងការប្រែប្រួលទីផ្សារ និងទប់ទល់នឹង វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ លទ្ធភាពនៃការកាន់កាប់ដើមទុនច្រើនជាងការចាំបាច់ គឺជាចំណុចល្អបំផុតនៃវិធីសាស្ត្រនេះ ព្រោះវាប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ដល់ប្រាក់ចំណេញ និងប្រាក់ចំណេញរបស់ធនាគារ។

ទន្ទឹមនឹងនេះ IRB អនុញ្ញាតឱ្យធនាគារប្រើប្រាស់គំរូ និងការអនុវត្តការគ្រប់គ្រងហានិភ័យផ្ទៃក្នុងរបស់ពួកគេ ដើម្បីវាយតម្លៃដោយខ្លួនឯងនូវសមាសធាតុហានិភ័យ និងកម្រិតហានិភ័យនៃផលប័ត្រទ្រព្យសកម្មរបស់ពួកគេ ហើយដោយហេតុនេះគណនាតម្រូវការដើមទុនបានត្រឹមត្រូវជាងភាគរយហានិភ័យសាមញ្ញដែលកំណត់ដោយ SA ។

ជំនួសឱ្យការអនុវត្តទម្ងន់ហានិភ័យរឹងដូចវិធីសាស្ត្រចាស់ ការប៉ាន់ប្រមាណប៉ារ៉ាម៉ែត្រហានិភ័យតាមរយៈគំរូជាក់លាក់អាចជួយវាស់វែងហានិភ័យបានកាន់តែត្រឹមត្រូវ ដោយឆ្លុះបញ្ចាំងពីកម្រិតហានិភ័យរបស់អតិថិជន/ប្រាក់កម្ចីនីមួយៗកាន់តែជិតស្និទ្ធ និងផ្តល់ឱកាសក្នុងការសន្សំដើមទុន ប្រសិនបើធនាគារមានផលប័ត្រឥណទានល្អ។

មូលដ្ឋានគ្រឹះល្អក្នុងអតីតកាល និងឈានទៅអនាគត

នៅក្នុងខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2021 TPBank បានប្រកាសពីការបញ្ចប់នូវតម្រូវការ Basel III និង IFRS 9 ទាំងអស់ និងការអនុវត្តយ៉ាងទូលំទូលាយចាប់ពីត្រីមាសទី 4 ។ នៅពេលនោះ TPBank គឺជាធនាគារដំបូងគេនៅក្នុងទីផ្សារដែលមានភាគីទីបី KPMG Vietnam Co., Ltd. ធ្វើការត្រួតពិនិត្យឯករាជ្យ និងទទួលស្គាល់លទ្ធផលនេះ។

នៅឆ្នាំ 2022 ខណៈពេលដែលធនាគារជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនៅតែអនុវត្ត Basel II នោះ TPBank បានបញ្ចប់ការអនុវត្តកំណែទម្រង់ Basel III និង Basel III យោងតាម ​​SA ។ ហើយត្រឹមខែឧសភា ឆ្នាំ 2023 TPBank នឹងបន្តអនុវត្តគម្រោងគណនាមូលធន Basel III ដោយផ្អែកលើវិធីសាស្ត្រវាយតម្លៃផ្ទៃក្នុង (FIRB & AIRB)។

ដើម្បីអនុវត្តការគណនា IRB ធនាគារត្រូវតែបំពេញតាមតម្រូវការដ៏តឹងរ៉ឹងមួយចំនួនលើគុណភាពទិន្នន័យ និងអភិបាលកិច្ចគំរូ។

ទិន្នន័យដែលប្រើសម្រាប់បង្កើតគំរូ IRB ត្រូវតែធានាបាននូវភាពពេញលេញ សុចរិតភាព និងសមហេតុផលក្នុងពេលតែមួយជាមួយនឹងរយៈពេលយ៉ាងតិច 5-7 ឆ្នាំ ដូច្នេះធនាគារត្រូវវិនិយោគធនធានដើម្បីប្រមូលទិន្នន័យ បង្កើត និងគ្រប់គ្រង datamarts ជាមួយនឹងបរិមាណទិន្នន័យច្រើន ក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះ គំរូមួយចំនួនធំដែលចាំបាច់ត្រូវសាងសង់ ត្រួតពិនិត្យ និងសាកល្បងក៏ទាមទារឱ្យធនាគារមានក្រុមអភិបាលកិច្ចគំរូប្រកបដោយគុណភាព។

បទពិសោធន៍ក្នុងការយកឈ្នះលើ "ឧបសគ្គ" នីមួយៗនាពេលកន្លងមក គឺជាអត្ថប្រយោជន៍មួយសម្រាប់ TPBank ដើម្បីត្រៀមខ្លួនដើម្បីបន្តអនុវត្តវិធីសាស្រ្តកម្រិតខ្ពស់បន្ថែមទៀត។

ការប្រមូលទិន្នន័យ និងការសាងសង់គំរូសម្រាប់វាយតម្លៃការបាត់បង់ឥណទានដែលរំពឹងទុកយោងទៅតាម IFRS-9 ដែលត្រូវបានធ្វើសវនកម្មពីមុនដោយភាគីទីបីឯករាជ្យ - Ernst & Young Malaysia - បានបង្ហាញថាគំរូបរិមាណនៅក្នុងប្រព័ន្ធរង្វាស់ខាងក្នុងមានគុណភាពល្អ បង្កើតមូលដ្ឋានគ្រឹះអំណោយផលសម្រាប់ TPBank ដើម្បីបន្តការស្រាវជ្រាវ ការអនុវត្ត ការកសាង និងការកែតម្រូវគំរូ PD, LGD, EAD - Basel យោងតាម ​​III

លើសពីនេះ TPBank បានអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាទំនើបៗដូចជា AI algorithms, machine learning ជាដើម ដើម្បីគាំទ្រដល់ការកសាងគំរូ និងការគ្រប់គ្រង។

ដើម្បីធ្វើអ្វីៗទាំងអស់នេះ ធនាគារ TPBank ត្រូវតែលះបង់ប្រាក់ចំណេញរយៈពេលខ្លី ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៃការចំណាយលើការវិនិយោគធំៗ ជាពិសេសការវិនិយោគលើប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យា ដំណើរការទិន្នន័យ ការអនុវត្តក្បួនដោះស្រាយកម្រិតខ្ពស់ ព្រមទាំងការចំណាយលើការជ្រើសរើស បណ្តុះបណ្តាល និងថែទាំបុគ្គលិកដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់ធនាគារ។

លោក Nguyen Hung អគ្គនាយក TPBank បានចែករំលែកថា៖ “ ទិសដៅអភិវឌ្ឍន៍របស់ TPBank គឺដើម្បីក្លាយជាធនាគារឈានមុខគេមួយក្នុងការអនុលោមតាម និងអនុវត្តស្តង់ដារគ្រប់គ្រងហានិភ័យអន្តរជាតិចំពោះប្រតិបត្តិការជាក់ស្តែងរបស់ធនាគារ។

យើងបានធ្វើបានយ៉ាងល្អនាពេលកន្លងមក ហើយឥឡូវនេះ TPBank មានមូលដ្ឋានគ្រឹះគ្រប់គ្រាន់ពីបច្ចេកវិទ្យា ទិន្នន័យ និងធនធានមនុស្សដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ដើម្បីបន្តអនុវត្តការគណនាដើមទុនយោងទៅតាម IRB នៅឆ្នាំនេះ។

ការអនុវត្តស្តង់ដារអន្តរជាតិកម្រិតខ្ពស់ទាំងនេះតម្រូវឱ្យធនាគារត្រូវចំណាយការខិតខំប្រឹងប្រែង ការចំណាយ និងកម្រិតសកម្មភាពរបស់ខ្លួនស្របតាមតម្រូវការដ៏តឹងរឹងនៃស្តង់ដារ ប៉ុន្តែ TPBank នឹងយកឈ្នះយ៉ាងរឹងមាំនូវវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច ដើម្បីឆ្ពោះទៅរកធនាគារប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ តម្លាភាព និងមានសុខភាពល្អ ធានានូវការអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព។

លោក Le Trung Kien - អនុប្រធាននាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាពប្រព័ន្ធស្ថាប័នឥណទាន។

ថ្លែងក្នុងកម្មវិធី លោក Le Trung Kien អនុប្រធាននាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាពប្រព័ន្ធស្ថាប័នឥណទាន បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការតំរង់ទិសត្រឹមត្រូវ ក៏ដូចជាគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់ TPBank ក្នុងការអនុវត្តគម្រោង Basel III៖ “ យើងទាំងអស់គ្នាឃើញយ៉ាងច្បាស់នូវតួនាទីនៃការអនុវត្តស្តង់ដារក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធស្ថាប័នឥណទាន បន្ថែមលើការអភិវឌ្ឍន៍ទំហំ និងបច្ចេកវិទ្យា។

ជាមួយនឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះដែលមានស្រាប់ បូកនឹងការណែនាំរបស់ KPMG ខ្ញុំជឿជាក់ថាការអនុវត្តគម្រោងនេះជាមួយនឹងផែនទីបង្ហាញផ្លូវនៃការបញ្ចប់គោលដៅរយៈពេលខ្លីដូចដែលបានកំណត់នឹងជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំមួយសម្រាប់ TPBank ប៉ុន្តែនៅពេលដែលទទួលបានជោគជ័យ គម្រោងនេះនឹងបង្កើតជំហានឆ្ពោះទៅមុខថ្មីក្នុងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ បង្កើនតម្លៃស្នូលរយៈពេលវែងសម្រាប់ TPBank នាពេលខាងមុខនេះ។

កម្មវិធី IRB - ផ្លូវឆ្ពោះទៅមុខ

ការអនុវត្ត IRB មិនត្រឹមតែជួយធនាគារបង្កើនប្រសិទ្ធភាពចំណាយដើមទុនប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងរួមចំណែកដល់ការកែលម្អសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងនៅពេលដែលធនាគារអនុវត្តលទ្ធផល IRB ទៅនឹងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម។

កម្មវិធីមួយក្នុងចំណោមកម្មវិធីលេចធ្លោបំផុតរបស់ IRB គឺនៅក្នុងសកម្មភាពគ្រប់គ្រងឥណទានដូចជា៖ ការកំណត់ដែនកំណត់ ការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីតម្លៃ ការវាស់វែងប្រសិទ្ធភាព។ រួមជាមួយនឹងនោះគឺជាការគ្រប់គ្រងផលប័ត្រសកម្មដោយយោងទៅតាមកម្រិតហានិភ័យ ប្រាក់ចំណេញដែលបានកែតម្រូវដោយហានិភ័យ និងចំណង់អាហាររបស់ធនាគារសម្រាប់ផលប័ត្រហានិភ័យជាក់លាក់នីមួយៗ ដោយហេតុនេះរួមចំណែកដល់ការសម្រេចចិត្តលើការបែងចែកមូលធន និងការធ្វើផែនការ/យុទ្ធសាស្រ្តដើមទុនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។

បន្ថែមពីលើកម្មវិធីទាំងនេះ TPBank នឹងបន្តស្រាវជ្រាវ និងអនុវត្តលទ្ធផល IRB ក្នុងការអនុវត្តគម្រោងនាពេលខាងមុខ ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងហានិភ័យរបស់ធនាគារបន្ថែមទៀត។

បច្ចុប្បន្ននេះ ទោះបីជាមិនមានក្របខ័ណ្ឌច្បាប់សម្រាប់ការអនុវត្តការគណនាដើមទុនយោងទៅតាម IRB ក៏ដោយ ទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងបានដឹកនាំស្ថាប័នឥណទានដើម្បីសាកល្បងការអនុវត្ត Basel យោងតាម ​​IRB ដែលជាគោលដៅមួយក្នុងចំណោមគោលដៅនៃឧស្សាហកម្មធនាគារនៅចុងឆ្នាំ 2025។ TPBank គឺជាធនាគារមួយក្នុងចំណោមធនាគារដំបូងគេនៅក្នុងប្រព័ន្ធដែលស្រាវជ្រាវ និងអនុវត្តវិធីសាស្ត្រនេះ។

ការអនុវត្តគម្រោងនេះនឹងជួយធនាគារបង្កើនប្រសិទ្ធភាពចំណាយដើមទុន បង្កើនកម្មវិធី IRB ក្នុងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម និងការគ្រប់គ្រងផលប័ត្រ... ដោយហេតុនេះការកែលម្អហានិភ័យ និងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ TPBank សុវត្ថិភាព និងនិរន្តរភាព រួមចំណែកដល់ការពង្រឹងទំនុកចិត្តរបស់អតិថិជន និងទីតាំងរបស់ TPBank នៅក្នុងទីផ្សារ។

បៅអាញ់

មានប្រយោជន៍
អារម្មណ៍
ច្នៃប្រឌិត
ប្លែក

ប្រភព: https://vtc.vn/tpbank-nang-cap-nang-luc-quan-tri-rui-ro-len-muc-cao-nhat-theo-basel-iii-ar797164.html